NUGROHO, Puguh Agung and PRASETIONO, Prasetiono and MAWARDI, Wisnu,(17 April 2010), PENGUJIAN TARAF AKURASI MODEL-MODEL VOLATILITAS DALAM MENDUGA NILAI RISIKO OBLIGASI (Studi Kasus : Obligasi INDON 14). , UNSPECIFIED, UNSPECIFIED
Text (Cover)
- Published Version
Download (1MB)
Download (1MB)
Text (Abstrak (Inggris))
- Published Version
Download (1MB)
Download (1MB)
Text (Abstrak (Indonesia))
- Published Version
Download (1MB)
Download (1MB)
Text (Daftar Isi)
- Published Version
Download (1MB)
Download (1MB)
Text (Daftar Pustaka)
- Published Version
Download (1MB)
Download (1MB)
Text (Fulltext PDF Bookmarks)
Restricted to Repository staff only
Download (1MB) | Request a copy
Restricted to Repository staff only
Download (1MB) | Request a copy
Abstract
Model peramalan yang baik bagi suatu risiko obligasi adalah model yang memiliki
taraf akurasi peramalan yang akurat. Terdapat empat model peramalan yang diujikan
dalam penelitian ini, yaitu Standard Deviation, Simple Moving Average, Exponential
Weighted Moving Average, dan Autoregressive Conditional Heterocedasticity atau
Generalized Autoregressive Conditional Heterocedasticity. Model-model tersebut
merupakan model yang biasa digunakan untuk meramalkan risiko obligasi. Penelitian
ini mengkaji mengenai peramalan bagi suatu volatilitas return obligasi INDON 14
dalam rangka mengukur nilai risiko dimasa yang akan datang. Seperti kesimpulan
yang dihasilkan dari penelitian terdahulu, dalam penelitian ini menemukan bahwa
hanya model GARCH (2,1) yang mampu meramalkan return obligasi INDON 14
secara akurat.
Keywords : | Keyword: forecasting models, bonds, risk, return, GARCH (2,1), accurate, Keyword: model peramalan, obligasi, risiko, return, GARCH (2,1), akurat |
---|---|
Journal or Publication Title: | UNSPECIFIED |
Volume: | UNSPECIFIED |
Number: | UNSPECIFIED |
Item Type: | Thesis (Masters) |
Subjects: | Manajemen |
Depositing User: | Handri Herawati |
Date Deposited: | 22 Mar 2022 04:27 |
Last Modified: | 22 Mar 2022 04:27 |
URI: | https://repofeb.undip.ac.id/id/eprint/10394 |