PENGUJIAN TARAF AKURASI MODEL-MODEL VOLATILITAS DALAM MENDUGA NILAI RISIKO OBLIGASI (Studi Kasus : Obligasi INDON 14)

NUGROHO, Puguh Agung and PRASETIONO, Prasetiono and MAWARDI, Wisnu,(17 April 2010), PENGUJIAN TARAF AKURASI MODEL-MODEL VOLATILITAS DALAM MENDUGA NILAI RISIKO OBLIGASI (Studi Kasus : Obligasi INDON 14). , UNSPECIFIED, UNSPECIFIED

[thumbnail of Cover] Text (Cover) - Published Version
Download (1MB)
[thumbnail of Abstrak (Inggris)] Text (Abstrak (Inggris)) - Published Version
Download (1MB)
[thumbnail of Abstrak (Indonesia)] Text (Abstrak (Indonesia)) - Published Version
Download (1MB)
[thumbnail of Daftar Isi] Text (Daftar Isi) - Published Version
Download (1MB)
[thumbnail of Daftar Pustaka] Text (Daftar Pustaka) - Published Version
Download (1MB)
[thumbnail of Fulltext PDF Bookmarks] Text (Fulltext PDF Bookmarks)
Restricted to Repository staff only

Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Model peramalan yang baik bagi suatu risiko obligasi adalah model yang memiliki taraf akurasi peramalan yang akurat. Terdapat empat model peramalan yang diujikan dalam penelitian ini, yaitu Standard Deviation, Simple Moving Average, Exponential Weighted Moving Average, dan Autoregressive Conditional Heterocedasticity atau Generalized Autoregressive Conditional Heterocedasticity. Model-model tersebut merupakan model yang biasa digunakan untuk meramalkan risiko obligasi. Penelitian ini mengkaji mengenai peramalan bagi suatu volatilitas return obligasi INDON 14 dalam rangka mengukur nilai risiko dimasa yang akan datang. Seperti kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian terdahulu, dalam penelitian ini menemukan bahwa hanya model GARCH (2,1) yang mampu meramalkan return obligasi INDON 14 secara akurat.
Keywords : Keyword: forecasting models, bonds, risk, return, GARCH (2,1), accurate, Keyword: model peramalan, obligasi, risiko, return, GARCH (2,1), akurat
Journal or Publication Title: UNSPECIFIED
Volume: UNSPECIFIED
Number: UNSPECIFIED
Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: Manajemen
Depositing User: Handri Herawati
Date Deposited: 22 Mar 2022 04:27
Last Modified: 22 Mar 2022 04:27
URI: https://repofeb.undip.ac.id/id/eprint/10394

Actions (login required)

View Item
View Item