ANALISIS PENGARUH ABNORMAL PROFIT, INTEREST MARGIN, SIZE, DAN LIKUIDITAS TERHADAP PROBABILITY OF DEFAULT (Studi Empiris pada Bank Umum Konvensional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017)

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh abnormal profit, net interest margin, size, dan likuditas terhadap probability of default yang ada di Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah bank umum dan konvesional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 hingga 2017 yang berjumlah 120 bank Dalam pengambilan sampel digunakan teknik puposive sampling, sehingga sampel yang diterima berjumlah 42 bank. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa abnormal profit dan interest margin menujukan hasil negatif signifikan terhadap probabiility of default, sedangkan size berpengaruh positif signifikan terhadap probability of default, dan likuiditas tidak berpengaruh terhadap probability of default.