PENGARUH EVENT SENTIMENT TERHADAP PERGERAKAN HARGA MATA UANG KRIPTO MENGGUNAKAN METODE ANALISIS EVENT STUDY

Mata uang kripto menjadi topik baru dalam studi investasi keuangan yang mulai dipelajari oleh peneliti dari seluruh dunia melalui berbagai metode pendekatan. Terdapat inkonsistensi hasil penelitian yang menyatakan bahwa fenomena makroekonomi, geopolitik dan pemberitaan mengenai kripto berpengaruh signifikan terhadap Abnormal Return dan Trading Volume Activity. Jenis penelitian ini menggunakan data sekunder dan bersifat kuantitatif. Populasi penelitian mencakup seluruh koin cryptocurrency yang terdaftar di coinmarketcap.com dengan total koin cryptocurrency sebanyak 10.074. Sedangkan sampel penelitian merupakan 10 mata uang kripto dengan kapitalisasi pasar tersebsar. Metode pendekatan yang digunakan menggunakan analisis Event Study dengan membandingkan efek dari fenomena sebelum dan setelah kejadian terhadap Abnormal Return dan Trading Volume Activity. Temuan studi ini menunjukkan bahwa fenomena makroekonomi yang dikhususkan sebagai fenomena kenaikan suku bunga dan juga fenomena crypto news and event memberikan perbedaan yang signifikan terhadap Abnormal Return dan Trading Volume Activity sebelum dan sesudah kejadian. Sedangkan untuk fenomena geopolitik hanya berdampak signifikan terhadap beda Abnormal Return dan tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap Trading Volume Activity.