PENGARUH KECUKUPAN MODAL, RISIKO KREDIT DAN RISIKO PASAR TERHADAP PROFITABILITAS BANK (Studi Empiris pada Bank Konvensional di Kawasan ASEAN-5 Periode 2018-2024)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kecukupan modal, risiko kredit, dan risiko pasar terhadap profitabilitas bank konvensional di kawasan ASEAN-5 pada periode 2018–2024. Profitabilitas yang diukur dengan Return on Assets (ROA) menunjukkan fluktuasi yang tidak selalu sejalan dengan perubahan variabel keuangan lainnya, sehingga menimbulkan ketidakkonsistenan hubungan antar variabel. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan masalah terkait bagaimana pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan Loss Provision (LLP), dan Securities to Assets (SEC) terhadap ROA, serta bagaimana peran ukuran bank (SIZE) dan CAR sebagai variabel moderasi dalam hubungan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel untuk menguji hubungan antar variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan LLP dan SEC memiliki pengaruh yang bervariasi terhadap ROA. Ukuran bank tidak mampu memoderasi secara signifikan hubungan antara variabel risiko dan profitabilitas. Namun, CAR terbukti mampu memperkuat pengaruh risiko kredit terhadap profitabilitas, tetapi tidak mampu memoderasi hubungan antara risiko pasar dan profitabilitas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa profitabilitas bank lebih dipengaruhi oleh efektivitas pengelolaan aset dan aktivitas intermediasi dibandingkan dengan tingkat kecukupan modal semata. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya pengelolaan risiko kredit dan optimalisasi aset produktif bagi manajemen bank, serta memberikan pertimbangan bagi investor dalam menilai kinerja perbankan secara lebih komprehensif.