ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PROBABILITAS FINANCIAL DISTRESS PERBANKAN INDONESIA

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh dari variabel yang diteliti dalam memprediksi probabilitas terjadinya financial distress sektor perbankan di Indonesia. Variabel dalam penelitian ini dipilih dengan pendekatan 5C, yang kemudia diproxykan menjadi GCG (good corporate governance), NCF (net cash flow), CIR (cost income ratio), LDR (loan to deposit ratio), ETA (equity capital to total asset), TAG (total asset growth), NPL (non performing loans), PE (price to earning ratio), PB (price to book ratio). Populasi dari penelitian ini adalah bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2008-2013. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling, hingga diperoleh 25 peristiwa financial distress pada periode penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel good corporate governance, equity capital to total asset, dan price to book ratio berpengaruh negatif dan signifikan terhadap probabilitas financial distress bank, sedangkan price to earning ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap probabilitas financial distress bank. Variabel cost income ratio, loan to deposit ratio, total asset growth dan non performing loans tidak berpengaruh secara signifikan terhadap probabilitas financial distress bank.