ANALISIS IMPLIKASI BEHAVIORAL ECONOMIC, RESERVE REQUIREMENT, LIQUIDITY COVERAGE RATIO (BASEL III) PADA SEKTOR PERBANKAN DAN MAKROEKONOMI DI INDONESIA (NEW KEYNESIAN-DSGE APPROACH)

Paper ini menyajikan penelitian yang terkait dengan sektor perbankan dan variabel makroekonomi. Kasus tentang bagaimana Liquidity Coverage Ratio dan Reserve Requirement mempengaruhi kondisi sektor perbankan, khususnya dalam penyediaan likuiditas. LCR mendorong ketahanan jangka pendek profil risiko likuiditas bank. Hal ini dilakukan dengan memastikan bahwa bank memiliki persediaan aset likuid berkualitas tinggi (HQLA) yang memadai. Penelitian Ini menggunakan Dynamic Stochastic General Equilibrium Model (DSGE) sebagai model dengan financial friction dan kalibrasi data untuk Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LCR dan Reserve Requirement memiliki efek yang sama pada pinjaman dan output. Namun, penurunan keduanya memiliki konsekuensi berbeda pada obligasi pemerintah, pajak, simpanan rumah tangga, dan laba bank. Di sisi lain, aturan kebijakan likuiditas countercyclical dapat meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi volatilitas pinjaman bank.