DAMPAK MERGER BANK SYARIAH INDONESIA TERHADAP ABNORMAL RETURN DAN TRADING VOLUME ACTIVITY

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dampak merger bank syariah Indonesia terhadap abnormal return dan Trading Volume Activity di indeks saham syariah Indonesia. Studi ini mencakup periode 15 hari sebelum dan 15 hari setelah merger. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan purposive sampling dengan kriteria pemilihan sampel berdasarkan saham perbankan syariah milik BUMN yang melakukan aktivitas merger tahun 2020-2022. Data sekunder diperoleh dari yahoofinance dengan kode emiten BRIS dan JKSE. Analisis data dilakukan melalui analisis statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan abnormal return dan Trading Volume Activity setelah merger. Kesimpulan dari penelitian ini adalah merger bank syariah Indonesia tidak memiliki dampak signifikan terhadap abnormal return saham dan Trading Volume Activity (TVA) dari Bank Syariah Indonesia.