PENGARUH INSTRUMEN KEBIJAKAN MAKROPRUDENSIAL TERHADAP RISK TAKING BEHAVIOUR BANK PERSERO DI INDONESIA TAHUN 2018 - 2023

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana efektifitas kebijakan makroprudensial dalam mengurangi risiko kredit di sektor perbankan Indonesia terutama Bank Persero. Dalam penelitian ini, Non-Performing Loan (NPL) digunakan sebagai indikator risiko kredit. Sedangkan instrumen kebijakan makroprudensial seperti Loan to Value (LTV), Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM), dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial digunakan sebagai indikator kebijakan makroprudensial. Dalam penelitian ini, digunakan metode analisis regresi data panel. Data yang digunakan adalah data sekunder, dengan periode waktu yang terdiri dari data kuartalan dari tahun 2018 hingga tahun 2023, melibatkan empat Bank Persero. Metode estimasi model regresi data panel dalam penelitian ini adalah Random Effect Model (REM) atau Generalized Least Square (GLS). Hasil penelitian menyatakan bahwa secara bersama-sama, setiap instrumen kebijakan makroprudensial, seperti LTV, RIM, dan PLM, berpengaruh terhadap risiko kredit Bank Persero. Secara individu, LTV dan PLM memiliki berpengaruh terhadap NPL, sedangkan RIM tidak berpengaruh terhadap NPL. Kata kunci: Risiko Kredit, Kebijakan Makroprudensial, Random Effect Model (REM).