AZHARY, Alwan,(7 September 2017), ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RISIKO LIKUIDITAS PADA BANK KONVENSIONAL (Studi pada Bank yang Termasuk Badan Usaha Milik Pemerintah dan Bank Asing di Indonesia dan Malaysia Periode Tahun 2011 sampai dengan 2015). , UNSPECIFIED, UNSPECIFIED
Text
Download (138kB)
Download (138kB)
Text
Download (135kB)
Download (135kB)
Text
Download (151kB)
Download (151kB)
Text
Download (156kB)
Download (156kB)
Text
Restricted to Repository staff only
Download (1MB) | Request a copy
Restricted to Repository staff only
Download (1MB) | Request a copy
Text
Download (154kB)
Download (154kB)
Abstract
Sistem perbankan memiliki peran yang penting pada sektor riil,
mengingat dari fungsinya sebagai lembaga intermediasi yaitu lembaga
keuangan yang menghubungkan antara pihak yang menghubungkan antara
pihak yang memiliki kelebihan dana kepada pihak yang sedang membutuhkan
dana melalui jasa keuangan. Salah satu fokus pada penelitian ini adalah risiko
likuiditas. tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh non
performing loans, net working capital, return on asset, capital adequacy ratio
dan size terhadap risiko likuiditas pada bank konvensional di Malaysia dan
Indonesia tahun 2011-2015.
Populasi pada penelitian ini adalah bank yang termasuk dalam Badan
Usaha Milik Pemerintah (BUMN) dan bank asing yang kemudian dipilah
menggunakan metode purposive sampling. Total populasi penelitian berjumlah
32 bank yang terdiri dari 24 sampel bank konvensional di Indonesia dan
delapan sampel bank konvensional di Malaysia.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, non performing loans, dan
capital adequacy ratio tidak berpengaruh terhadap risiko likuiditas pada kedua
model. Sedangkan return on asset berpengaruh positif dan signifikan terhadap
risiko likuiditas bank konvensional di Indonesia dan tidak berpengaruh pada
bank konvensional di Malaysia. Variabel net working capital tidak
berpengaruh terhadap risiko likuiditas di bank konvensional di Indonesia
sedangkan di Malaysia berpengaruh positif dan signifikan. Dan terkahir
variabel size tidak berpengaruh terhadap risiko likuiditas di Indonesia dan
berpengaruh negatif signifikan pada bank konvensional di Malaysia.
Chow test menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pengelolaan risiko
likuiditas antara bank konvesional yang berada di Indonesia dan Malaysia.
Dengan nilai F 5,018 serta F tabel dengan df 6 dan 148 adalah 2,16 maka
hipotesis diterima dimana 5,018 lebih besar dari 2,16.
Keywords : | non performing loans, net working capital, return on asset, capital adequacy ratio, size, liquidity risk., non performing loans, net working capital, return on asset, capital adequacy ratio, size, risiko likuiditas. |
---|---|
Journal or Publication Title: | UNSPECIFIED |
Volume: | UNSPECIFIED |
Number: | UNSPECIFIED |
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
Subjects: | Manajemen |
Depositing User: | Nila Nurjanah |
Date Deposited: | 18 Feb 2020 03:52 |
Last Modified: | 18 Feb 2020 03:52 |
URI: | https://repofeb.undip.ac.id/id/eprint/2924 |