STUDI TENTANG FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RISIKO KREDIT PADA BANK ASEAN-5 (PERIODE TAHUN 2014-2018)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor internal dan faktor eksternal bank yang berpengaruh terhadap risiko kredit di bank umum ASEAN-5. Adapun penelitian ini dilakukan pada periode tahun 2014-2018. Dalam penelitian ini peneliti menguji bukti empiris antara faktor internal bank meliputi bank size (SIZ), bank inefficiency (INEF), credit (CREDIT), income diversification (NONIT), dan bank concentration (CR3) serta faktor eksternal bank meliputi GDP growth rate (GDPRT), unemployment rate (UNRT), dan inflation rate (INFRT) terhadap risiko kredit di bank umum ASEAN-5 dengan proksi Non Performing Loan (NPL) secara parsial dan simultan. Metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dan pengujian hipotesis menggunakan regresi OLS (Ordinary Least Square). Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIZ, INEF dan CR3 berpengaruh signifikan positif terhadap NPL, CREDIT tidak berpengaruh signifikan terhadap NPL serta NONIT, UNRT dan INFRT berpengaruh signifikan negatif terhadap NPL. Hasil tersebut menunjukkan bahwa peningkatan jumlah aset yang telah melewati skala ekonomis, peningkatan inefisiensi serta tingkat penyaluran kredit yang semakin agresif menjadi faktor utama terjadinya risiko kredit di bank umum ASEAN-5, sedang peningkatan pendapatan non bunga, tingkat pengangguran dan tingkat inflasi mampu mengurangi risiko kredit. Sementara penambahan kredit mampu mengurangi NPL secara tidak bermakna, dimana penambahan kredit tidak terlalu berpengaruh atas terjadinya risiko kredit di bank umum ASEAN-5, ditunjukkan dengan nilai rata-rata kredit lebih besar dibanding nilai deviasi standarnya.