AHDIYAH, Nur and HANDAYANI, Sri,(8 June 2022), Reaksi Pasar Modal Terhadap Pengumuman Kejadian Luar Biasa Pandemi Covid (Studi Peristiwa Pada Indeks Saham Kompas 100 di Indonesia). , UNSPECIFIED, UNSPECIFIED
Text (Cover)
- Published Version
Download (226kB)
Download (226kB)
Text (Abstrak (Inggris))
- Published Version
Download (225kB)
Download (225kB)
Text (Abstrak (Indonesia))
- Published Version
Download (245kB)
Download (245kB)
Text (Daftar Isi)
- Published Version
Download (61kB)
Download (61kB)
Text (Daftar Pustaka)
- Published Version
Download (81kB)
Download (81kB)
Text (Fulltext PDF Bookmarks)
Restricted to Repository staff only
Download (1MB) | Request a copy
Restricted to Repository staff only
Download (1MB) | Request a copy
Abstract
Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis pengaruh pandemi Covid-19 terhadap return dan volume transaksi saham pada perusahaan yang terdaftar di Indeks Kompas 100.
Pada penelitian ini, perusahaan yang terdaftar pada Indeks Kompas 100 dijadikan sebagai populasi. Metode purposive sampling diaplikasikan untuk mendapatkan data penelitian. Metode penghitungan abnormal return menggunakan market model dengan periode estimasi 30 hari sebelum periode jendela dan periode jendela sejumlah 11 hari, yang terdiri atas 5 hari sebelum peristiwa, 1 hari saat peristiwa, dan 5 hari sesudah peristiwa. Sebanyak 95 saham perusahaan diolah sebagai sampel dan dianalisa menggunakan metode one sample t test, one sample wilcoxon signed rank test, dan uji satatistik non parametrik wilcoxon signed rank test dengan program aplikasi olah data yaitu SPSS versi 21.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada cukup bukti tentang pengembalian abnormal pada hari-hari sebelum dan sesudah pengumuman peristiwa, yang mengindikasikan pasar mendukung efisiensi pasar bentuk setengah kuat menuju weak. Penelitian tidak menemukan perbedaan abnormal return yang signifikan sebelum dan sesudah pengumuman. Selain itu, tidak ada perbedaan aktivitas volume perdagangan sebelum dan sesudah pengumuman kejadian luar biasa covid oleh pemerintah di Indonesia.
Keywords : | event study, corona virus, abnormal return, trading volume activity, Kompas 100 Index, event study, virus corona, abnormal return, trading volume activity, Indeks Kompas 100 |
---|---|
Journal or Publication Title: | UNSPECIFIED |
Volume: | UNSPECIFIED |
Number: | UNSPECIFIED |
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
Subjects: | Akuntansi |
Depositing User: | Nur Ahdiyah |
Date Deposited: | 09 Jun 2022 07:29 |
Last Modified: | 09 Jun 2022 07:57 |
URI: | https://repofeb.undip.ac.id/id/eprint/10812 |