ANALISIS SIMULTAN ANTARA EFISIENSI DAN RISIKO (Studi Pada Bank Umum Konvensional Indonesia Periode 2002-2021)

Penelitian ini bertujuan untuk menganaisis simultan antara efisiensi dan risiko pada bank umum konvensional di Indonesia. Efisiensi diestimasikan menggunakan pendekatan Intermediasi dengan metode Stochastic Frontier Analysis (SFA), sedangkan risiko dinyatakan dengan z-score sebagai proksi insolvency risk. Pada penelitian digunakan Ukuran perusahaan dan Likuiditas sebagai variabel eksogen. Ukuran perusahaan digambarkan dengan asset sedangkan Net Loan to Total Asset digunakan sebagai proksi Likuiditas. Sampel pada penelitian ini adalah bank umum konvensional yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Penentuan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling dengan total jumlah sampel sebanyak 40 bank. Penelitian ini memiliki data Unbalanced data panel dengan periode waktu 2002-2021. Data pada peneitian ini diperoleh dari Bloomberg dan publikasi laporan hasil keuangan tahunan perusahaan. Data diolah dengan menggunakan metode analisis Seemingly Unrelated Regression (SUR) yang diolah menggunakan software STATA 17. Hasil penelitian ini menunjukan efisiensi dan risiko masing-masing saling memberikan pengaruh negatif signifikan antara satu sama lain. Sedangkan hubungan antara keduanya menunjukan hubungan signifikan yang berlawanan arah. Sedangkan, kedua variabel eksogen yaitu ukuran perusahaan dan NLTA memberikan pengaruh positif terhadap risiko dan efisiensi.