ANALISIS PENGARUH DISTRESS RISK, FIRM SIZE, BOOK TO MARKET RATIO, RETURN ON ASSETS, DEBT TO EQUITY RATIO TERHADAP RETURN SAHAM (Studi Pada Perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45 yang Terdaftar di BEI periode 2009-2013)

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh Distress Risk, Ukuran Perusahaan (Size), Book to Market Ratio (BMR), Return On Assets (ROA), dan Debt to Equity Ratio (DER) terhadap return saham. Penelitian ini dilakukan terhadap perusahaan yang telah Go Public dan telah mendaftarkannya di Bursa Efek Indonesia serta tergabung dalam indeks Lq45. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari publikasi Indonesian Capital Market Directory periode 2009-2013 dengan jumlah sampel sebanyak 25 sampel perusahaan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda, kemudian menggunakan pengujian asumsi klasik dan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistic F, uji statistic t dan uji koefisien determinasi (R2) dengan tingkat signifikansi sebesar 5% Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa distress risk memiliki pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap return saham, size memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap return saham, BMR memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap return saham, ROA dan DER tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap return saham.