ANALISIS ABNORMAL RETURN DAN TRADING VOLUME ACTIVITY DI SEKITAR PENGUMUMAN MERGER DAN AKUISISI PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

MARULITUA, Hendra and ADIWIBOWO, Agustinus Santosa,(7 September 2016), ANALISIS ABNORMAL RETURN DAN TRADING VOLUME ACTIVITY DI SEKITAR PENGUMUMAN MERGER DAN AKUISISI PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA. , UNSPECIFIED, UNSPECIFIED

[thumbnail of 1. S - Cover - 12030110141190.pdf] Text - Published Version
Download (115kB)
[thumbnail of 4. S - Abstrak (Inggris) - 12030110141190.pdf] Text - Published Version
Download (101kB)
[thumbnail of 5. S - Abstrak (Indonesia) - 12030110141190.pdf] Text - Published Version
Download (102kB)
[thumbnail of 6. S - Daftar Isi - 12030110141190.pdf] Text - Published Version
Download (183kB)
[thumbnail of 12. S - Daftar Pustaka - 12030110141190.pdf] Text - Published Version
Download (184kB)
[thumbnail of 16. S - Fulltext PDF Bookmarks - 12030110141190.pdf] Text
Restricted to Repository staff only

Download (818kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan abnormal return yang diperoleh perusahaan disekitar pengumuman merger dan akuisisi di BEI. dan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan trading volume activity saham sebelum dan sesudah pengumuman merger dan akuisisi. Populasi dalam penelitian ini meliputi semua perusahaan yang go public di BEI. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan yang melakukan pengumuman merger dan akuisisi pada periode tahun 2010-2014 sejumlah 51 perusahaan. Analisis yang digunakan dalam Penelitian ini adalah analisis kuantitatifyaitu perhitungan event study dan pengujian hipotesis dengan uji beda Wilcoxon. Berdasarkan pada hasil analisis dan pembahasan pada bagian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman merger dan akuisisi. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi t dibawah 0.05 sehingga hipotesis pertama diterima. Jadi sebelum dan setelah pengumuman merger dan akuisisi terdapat perbedaan perusahaan dalam hal abnormal return. (2) Terdapat perbedaan trading volume activity sahamsebelum dan sesudah pengumuman merger dan akuisisi. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi t dibawah 0.05 sehingga hipotesis kedua diterima. Jadi sebelum dan setelah pengumuman merger dan akuisisi terdapat perbedaan trading volume activity saham.
Keywords : Merger and Acquisition Announcements, Abnormal Return, Stock Return, Market Adjust Model, Trading Volume Activity, Pengumuman merger dan akuisi, Abnormal Return, Return Saham, Market Adjust Model, Trading Volume Activity
Journal or Publication Title: UNSPECIFIED
Volume: UNSPECIFIED
Number: UNSPECIFIED
Item Type: Thesis (Undergraduate)
Subjects: Akuntansi
Depositing User: Arief Eryka Zendy
Date Deposited: 10 Mar 2020 08:34
Last Modified: 10 Mar 2020 08:34
URI: https://repofeb.undip.ac.id/id/eprint/3626

Actions (login required)

View Item
View Item