MARULITUA, Hendra and ADIWIBOWO, Agustinus Santosa,(7 September 2016), ANALISIS ABNORMAL RETURN DAN TRADING VOLUME ACTIVITY DI SEKITAR PENGUMUMAN MERGER DAN AKUISISI PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA. , UNSPECIFIED, UNSPECIFIED
Text
- Published Version
Download (115kB)
Download (115kB)
Text
- Published Version
Download (101kB)
Download (101kB)
Text
- Published Version
Download (102kB)
Download (102kB)
Text
- Published Version
Download (183kB)
Download (183kB)
Text
- Published Version
Download (184kB)
Download (184kB)
Text
Restricted to Repository staff only
Download (818kB) | Request a copy
Restricted to Repository staff only
Download (818kB) | Request a copy
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan
abnormal return yang diperoleh perusahaan disekitar pengumuman merger dan
akuisisi di BEI. dan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan trading volume
activity saham sebelum dan sesudah pengumuman merger dan akuisisi. Populasi
dalam penelitian ini meliputi semua perusahaan yang go public di BEI. Teknik
pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Sampel dalam
penelitian ini adalah perusahaan yang melakukan pengumuman merger dan
akuisisi pada periode tahun 2010-2014 sejumlah 51 perusahaan. Analisis yang
digunakan dalam Penelitian ini adalah analisis kuantitatifyaitu perhitungan event
study dan pengujian hipotesis dengan uji beda Wilcoxon.
Berdasarkan pada hasil analisis dan pembahasan pada bagian sebelumnya,
maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Terdapat perbedaan abnormal
return sebelum dan sesudah pengumuman merger dan akuisisi. Hal ini dapat
dilihat dari nilai signifikansi t dibawah 0.05 sehingga hipotesis pertama diterima.
Jadi sebelum dan setelah pengumuman merger dan akuisisi terdapat perbedaan
perusahaan dalam hal abnormal return. (2) Terdapat perbedaan trading volume
activity sahamsebelum dan sesudah pengumuman merger dan akuisisi. Hal ini
dapat dilihat dari nilai signifikansi t dibawah 0.05 sehingga hipotesis kedua
diterima. Jadi sebelum dan setelah pengumuman merger dan akuisisi terdapat
perbedaan trading volume activity saham.
Keywords : | Merger and Acquisition Announcements, Abnormal Return, Stock Return, Market Adjust Model, Trading Volume Activity, Pengumuman merger dan akuisi, Abnormal Return, Return Saham, Market Adjust Model, Trading Volume Activity |
---|---|
Journal or Publication Title: | UNSPECIFIED |
Volume: | UNSPECIFIED |
Number: | UNSPECIFIED |
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
Subjects: | Akuntansi |
Depositing User: | Arief Eryka Zendy |
Date Deposited: | 10 Mar 2020 08:34 |
Last Modified: | 10 Mar 2020 08:34 |
URI: | https://repofeb.undip.ac.id/id/eprint/3626 |