ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA BANK KONVENSIONAL DI INDONESIA DENGAN MENGGUNAKAN ANALISIS CAMELS PERIODE 2005 - 2010

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Bank Konvensional di Indonesia dengan menggunakan analisis CAMELS periode 2005-2010. Perbankan merupakan salah satu sektor yang banyak melakukan transaksi dalam mata uang asing, kinerjanya dinilai dapat terpengaruh oleh perubahan nilai tukar mata uang. Selain nilai tukar mata uang, terdapat beberapa faktor makroekonomi lainya yang juga dinilai dapat mempengaruhi kinerja bank. Kinerja bank dinilai berdasarkan analisis rasio-rasio keuangan CAMELS yang secara luas digunakan dalam pengukuran kondisi dan kinerja keuangan bank di dunia yang juga telah ditetapkan dalam peraturan perbankan yang berlaku di Indonesia. Faktor-faktor keuangan yang dianalisa dalam analisis CAMELS adalah kecakupan permodalan, kualitas asset, kualitas manajemen, profitabilitas, likuiditas dan sensitivitas terhadap resiko pasar. Teknik sampling yang digunakan adalah Purposive sampling dan jumlah sampel yang digunakan sebanyak 5 bank konvensional di Indonesia. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu kinerja bank berdasarkan analisis CAMELS sebagai dependen dan nilai tukar, tingkat inflasi, suku bunga dan uang beredar sebagai variabel independen. Data diperoleh dari publikasi Bank Indonesia. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa pada beberapa bank umum konvensional di Indonesia, yaitu Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Central Asia (BCA) dan Bank CIMB Niaga, pengaruh perubahan nilai tukar mata uang serta perubahan variabel makroekonomi lainya terhadap kinerja keuangan bank objek adalah tidak sama untuk setiap bank. Perbedaan ini bergantung pada komposisi asset dan kewajiban bank dalam mata uang domestik dan valuta asing. Perbedaan tersebut mencerminkan kompleksitas rasio kinerja keuangan bank berdasarkan rasio CAMELS yang tidak hanya tergantung pada satu atau beberapa variabel tertentu saja tetapi merupakan interaksi dari beberapa kondisi dan variabel berbeda.