SILALAHI, Armina Feri Dame and MAHFUD, Mohammad Kholiq,(1 October 2011), ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA REKSADANA SAHAM DENGAN KINERJA PASAR BERDASARKAN METODE SHARPE, TREYNOR, JENSEN DAN M2 PERIODE2000 - 2009. , UNSPECIFIED, UNSPECIFIED
Text (Cover)
- Published Version
Download (100kB)
Download (100kB)
Text (Abstract (Inggris))
- Published Version
Download (82kB)
Download (82kB)
Text (Abstrak (Indonesia))
- Published Version
Download (83kB)
Download (83kB)
Text (Daftar Isi)
- Published Version
Download (129kB)
Download (129kB)
Text (Daftar Pustaka)
- Published Version
Download (242kB)
Download (242kB)
Text (Fulltext PDF Bookmarks)
Restricted to Repository staff only
Download (1MB) | Request a copy
Restricted to Repository staff only
Download (1MB) | Request a copy
Abstract
Penelitian ini menganalisis perbandingan kinerja reksa dana saham dengan
kinerja pasar (IHSG) dengan pendekatan Sharpe, Treynor, Jensen dan M2. Dalam
penelitian ini permasalahan yang disampaikan adalah Apakah terdapat perbedaan
kinerja reksa dana saham dibandingkan dengan kinerja pasar (IHSG) di Bursa
Efek Indonesia dengan model pengukuran Sharpe, Treynor, Jensen dan M2.
Evaluasi kinerja reksa dana saham dapat dilakukan dengan
membandingkan dengan kinerja pasar yang dapat dilihat melalui tolok ukur yang
sesuai (IHSG). Sampel dalam penelitian ini adalah 9 reksa dana saham yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2000 sampai dengan 2009. Analisis yang
digunakan adalah analisis uji beda dua rata-rata (paired sample t-test)
menggunakan program statistic SPSS version 16.
Hasil dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan yang signifikan antara
kinerja reksa dana saham dibandingkan kinerja pasar dengan metode Sharpe dan
tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja reksa dana saham
dibandingkan kinerja pasar dengan metode Treynor, Jensen dan M2.
Temuan ini mempunyai implikasi kebijakan bahwa tidak semua reksa
dana saham menghasilkan kinerja yang lebih baik dari kinerja pasar, dengan
adanya perbedaan hasil dari keempat ukuran kinerja reksa dana dibandingkan
kinerja pasar maka manajer investasi perlu mempertimbangkan kembali portofolio
saham yang telah dibentuknya.
Keywords : | stock mutual fund performance, market performance, kinerja reksa dana saham, kinerja pasar |
---|---|
Journal or Publication Title: | UNSPECIFIED |
Volume: | UNSPECIFIED |
Number: | UNSPECIFIED |
Item Type: | Thesis (Masters) |
Subjects: | Manajemen |
Depositing User: | Eriana Ringgowati |
Date Deposited: | 12 Nov 2020 03:25 |
Last Modified: | 12 Nov 2020 03:25 |
URI: | https://repofeb.undip.ac.id/id/eprint/7590 |