ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA REKSADANA SAHAM DENGAN KINERJA PASAR BERDASARKAN METODE SHARPE, TREYNOR, JENSEN DAN M2 PERIODE2000 - 2009

SILALAHI, Armina Feri Dame and MAHFUD, Mohammad Kholiq,(1 October 2011), ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA REKSADANA SAHAM DENGAN KINERJA PASAR BERDASARKAN METODE SHARPE, TREYNOR, JENSEN DAN M2 PERIODE2000 - 2009. , UNSPECIFIED, UNSPECIFIED

[thumbnail of Cover] Text (Cover) - Published Version
Download (100kB)
[thumbnail of Abstract (Inggris)] Text (Abstract (Inggris)) - Published Version
Download (82kB)
[thumbnail of Abstrak (Indonesia)] Text (Abstrak (Indonesia)) - Published Version
Download (83kB)
[thumbnail of Daftar Isi] Text (Daftar Isi) - Published Version
Download (129kB)
[thumbnail of Daftar Pustaka] Text (Daftar Pustaka) - Published Version
Download (242kB)
[thumbnail of Fulltext PDF Bookmarks] Text (Fulltext PDF Bookmarks)
Restricted to Repository staff only

Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini menganalisis perbandingan kinerja reksa dana saham dengan kinerja pasar (IHSG) dengan pendekatan Sharpe, Treynor, Jensen dan M2. Dalam penelitian ini permasalahan yang disampaikan adalah Apakah terdapat perbedaan kinerja reksa dana saham dibandingkan dengan kinerja pasar (IHSG) di Bursa Efek Indonesia dengan model pengukuran Sharpe, Treynor, Jensen dan M2. Evaluasi kinerja reksa dana saham dapat dilakukan dengan membandingkan dengan kinerja pasar yang dapat dilihat melalui tolok ukur yang sesuai (IHSG). Sampel dalam penelitian ini adalah 9 reksa dana saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2000 sampai dengan 2009. Analisis yang digunakan adalah analisis uji beda dua rata-rata (paired sample t-test) menggunakan program statistic SPSS version 16. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja reksa dana saham dibandingkan kinerja pasar dengan metode Sharpe dan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja reksa dana saham dibandingkan kinerja pasar dengan metode Treynor, Jensen dan M2. Temuan ini mempunyai implikasi kebijakan bahwa tidak semua reksa dana saham menghasilkan kinerja yang lebih baik dari kinerja pasar, dengan adanya perbedaan hasil dari keempat ukuran kinerja reksa dana dibandingkan kinerja pasar maka manajer investasi perlu mempertimbangkan kembali portofolio saham yang telah dibentuknya.
Keywords : stock mutual fund performance, market performance, kinerja reksa dana saham, kinerja pasar
Journal or Publication Title: UNSPECIFIED
Volume: UNSPECIFIED
Number: UNSPECIFIED
Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: Manajemen
Depositing User: Eriana Ringgowati
Date Deposited: 12 Nov 2020 03:25
Last Modified: 12 Nov 2020 03:25
URI: https://repofeb.undip.ac.id/id/eprint/7590

Actions (login required)

View Item
View Item