SUKMAPUTRA, Jihad Alvaro and ARFIANTO, Erman Denny,(26 August 2021), Impact of Stock Liquidity to Momentum Return (Case Studies on Consumer Goods Companies Listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2016 - 2020). , UNSPECIFIED, UNSPECIFIED
Text (Cover)
- Published Version
Download (195kB)
Download (195kB)
Text (Abstrak (Inggris))
- Published Version
Download (141kB)
Download (141kB)
Text (Abstrak (Indonesia))
- Published Version
Download (164kB)
Download (164kB)
Text (Daftar Isi)
- Published Version
Download (189kB)
Download (189kB)
Text (Daftar Pustaka)
- Published Version
Download (241kB)
Download (241kB)
Text (Fulltext PDF Bookmarks)
Restricted to Repository staff only
Download (1MB) | Request a copy
Restricted to Repository staff only
Download (1MB) | Request a copy
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh bid ask spread, trading
volume activity, turnover, depth, dan price impact terhadap momentum return
pada saham consumer goods yang terdaftar di Indonesia Stock Exchange (IDX)
tahun 2016 – 2020. Variabel independen pada penelitian ini adalah bid ask
spread, trading volume activity, turnover, depth, dan price impact, sementara
variabel dependen pada penelitian ini adalah momentum return.
Sampel di penelitian ini sudah diseleksi menggunakan purposive sampling
method dengan kriteria tertentu. Saham consumer goods yang terdaftar di IDX
tahun 2016 – 2020 terpilih 58 perusahaan sebagai sampel. Metode statistik yang
digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif, uji asumsi klasik (uji
normalitas, uji heteroskedastik, uji multicollinear, dan uji autokorelasi), analisis
regresi berganda. Dan uji hipotesis (Uji F-statistik, determinan koefisien, dan uji
T-statistik).
Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa bid ask spread berpengaruh
positif signifikan terhadap momentum return, trading volume activity berpengaruh
positif signifikan terhadap momentum return, price impact berpengaruh negatif
signifikan terhadap momentum return, depth berpengaruh negatif tidak signifikan
terhadap momentum return, dan turnover berpengaruh negatif tidak signifikan
terhadap momentum return.
Keywords : | Stock Liquidity, Momentum Return, Bid Ask Spread, Trading Volume Activity, Turnover, Depth, Price Impact, Stock Liquidity, Momentum Return, Bid Ask Spread, Trading Volume Activity, Turnover, Depth, Price Impact |
---|---|
Journal or Publication Title: | UNSPECIFIED |
Volume: | UNSPECIFIED |
Number: | UNSPECIFIED |
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
Subjects: | Manajemen |
Depositing User: | Jihad Alvaro Sukmaputra |
Date Deposited: | 15 Sep 2021 07:42 |
Last Modified: | 15 Sep 2021 07:48 |
URI: | https://repofeb.undip.ac.id/id/eprint/9198 |