PENGARUH SENTIMEN INVESTOR DARI SOCIAL MEDIA TERHADAP RETURN PASAR UNTUK PREDIKSI PASAR DALAM JANGKA PENDEK DI INDONESIA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sentimen investor dari media sosial terhadap market return Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Indonesia menggunakan pendekatan behavioral finance. Penelitian berfokus pada hubungan antara persepsi investor di Twitter dengan pergerakan pasar saham melalui indikator sentiment index, bullishness index, dan agreement of investor sentiment selama tahun 2025. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan pengumpulan data melalui web scraping tweet bertema “IHSG” pada periode Januari–Desember 2025 menggunakan Python dan Google Colab. Data kemudian diproses melalui tahap preprocessing, pembersihan data, dan sentiment labelling berbasis lexicon. Analisis dilakukan menggunakan visualisasi data, korelasi Pearson, logistic regression, dan quantile regression untuk melihat hubungan sentimen investor terhadap return IHSG. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sentimen investor di media sosial memiliki hubungan dengan pergerakan IHSG, terutama dalam menggambarkan perubahan tren pasar sepanjang tahun 2025. Sentiment index, bullishness index, dan agreement of investor sentiment menunjukkan pola yang mirip dengan arah pergerakan IHSG, meskipun hubungan statistiknya masih relatif lemah dalam jangka pendek. Penelitian ini mendukung teori behavioral finance bahwa psikologi investor dan persepsi kolektif di media sosial memiliki keterkaitan dengan dinamika pasar saham Indonesia.