ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KREDIT MACET PADA PERBANKAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PADA KREDIT UMKM Q1 2017 − Q4 2019)

Penyaluran kredit merupakan aktivitas bank yang paling utama di dalam menghasilkan keuntungan, namun resiko terbesarnya juga bersumber dari penyaluran kredit. Menurut data statistik Otoritas Jasa Keuangan, berdasarkan jenis penggunaannya, penyaluran kredit terbanyak adalah kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dapat ditarik kesimpulan bahwa kredit tersebut merupakan sasaran utama dalam penyaluran kredit oleh bank. Penelitian ini dilakukan guna menganalisis bagaimana faktor internal bank dapat memengaruhi kredit UMKM yang macet pada perbankan Indonesia kuartal I tahun 2017 hingga kuartal IV tahun 2019 dengan pendekatan analisis CAMEL. Variabel independen yang digunakan adalah Capital, Assets, Management, Earning, dan Liquidity, yang masing-masing diproksikan dengan menggunakan rasio CAR, KAP, NIM, ROA, dan LDR. Variabel dependen yang digunakan adalah kredit macet, yang diproksikan dengan rasio NPL. Metode panel data digunakan untuk mengestimasi secara kuantitatif parameter dalam model. Hasil penelitian menunjukan bahwa permodalan perbankan mengalami fluktuasi selama 12 kuartal, yaitu dari tahun 2017 hingga 2019. Dari sisi likuiditas, dapat diketahui bahwa beberapa perbankan memiliki rasio likuiditas di atas batas toleransi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Diperlukan adanya kontrol manajemen bank untuk menghambat agresivitas penyaluran kredit, maupun menaikkan suku bunga simpanan agar pendanaan perbankan meningkat.