Pengaruh Kebijakan Moneter, Kebijakan Makroprudensial dan Risiko Sistemik Terhadap Non Performing Loan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari kebijakan-kebijakan moneter dan makroprudensial yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia serta risiko sistemik pada bank terhadap Non Performing Loan di Indonesia. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Non Performing Loan, Giro Wajib Minimum, BI Rate, Loan to Value, Capital Adeguancy Ratio dan Return on Assets. Data-data tersebut diambil pada data yang disediakan oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan sebagainya. Data yang diambil berbentuk bulanan dari tahun 2012 hingga 2020. Penelitian ini menggunakan metode persamaan Ordinary Least Square (OLS) yang harus memenuhi asumsi Best Linear Unbiase Estimator (BLUE) agar hasil uji t dan uji F nya tidak bias. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan GWM dan LTV positif tidak signifikan terhadap NPL. Lalu hubungan BI Rate dan ROA terhadap NPL adalah negatif tidak signifikan dan hubungan CAR terhadap NPL adalah positif signifikan. Selanjutnya hasil penelitian juga menunjukkan bahwa secara bersama-sama kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial dan risiko sistemik berpengaruh hingga 95% dari perubahan NPL di Indonesia.